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D-Day 杭州站 基于量化高频数据的极速投研实践

2024-03-29 14:53   来源: 中国焦点网

      3月21日下午,二十余位来自国内私募、券商和期货机构的核心策略研发、IT 架构师、数据分析专家们,齐聚钱塘江畔的基金小镇,与 DolphinDB 一同深入探讨交流了量化交易领域高性能实践的宝贵经验。DolphinDB 创始人周小华博士与两位来自券商的研究人员做了精彩分享。


      01 与 DolphinDB 创始人面对面

      在量化交易领域,传统的数据存储和处理方案正面临日益严峻的挑战。随着行情数据频率的不断提升,数据量呈现爆炸式增长,这使得传统关系型数据库和文件存储等解决方案在压缩比、性能优化以及数据管理等方面显得捉襟见肘。

      DolphinDB 的创始人周小华博士深入剖析并为大家介绍了中高频量化从投研到生产的全链路解决方案。周博士指出:“在量化交易的各个环节,市场上涌现出众多开源产品,用户可以根据自身需求通过组装或自研的形式,实现特定环节的技术突破。然而,DolphinDB 的优势在于,除了能够满足量化投研各个阶段的技术需求,还能兼顾高性能灵活的开发需求,并以统一的技术栈提供便捷的运维支持。”基于DolphinDB,用户可以在一款产品内实现高频数据存储、订单簿处理、高频回测以及因子流批一体的全栈式数据处理。此外,周博士还透露,DolphinDB 即将发布一个全新的高性能因子挖掘平台。该平台将被命名为 Shark,寓意“凶猛”,彰显其强悍的性能。Shark 是一个 CPU-GPU 异构计算平台,在初期规划中,Shark 将拥有基于遗传算法实现的自动因子挖掘功能,以及 CPU 算子无缝切换到 GPU 平台进行计算等特性。与 CPU 相比,更多的计算单元使得 GPU 在处理计算密集型任务时,能显著降低处理时延,提高计算效率


      02 来自券商的实践分享


      在进行立体式投研链式极速交易时,策略的工程化需要投研系统完成非常大量的计算任务,计算性能至关重要。某券商的量化投资经理基于其丰富的行业经验,向大家展示了 DolphinDB 如何助力解决 IT 系统设计中的难题。他强调:“策略通常是以高度工程化的方式去实现的,因此,我们始终追求更好的性能。”他通过一组具体数据为我们分享了 DolphinDB 的性能优势:“在单因子多参数的计算任务中,使用 DolphinDB 替代 Python,我们平均能够提速50-100倍以上。”除了高性能外,DolphinDB 在搭建 IT 系统时还展现了诸多其他优势。DolphinDB 内置的1500+函数,均针对金融业务场景进行了调优,极大节省了开发人员在数据处理和分析上的时间与精力。更值得一提的是,DolphinDB 帮助该团队将投研与生产对接时的数据差异率缩小至万分之一以内,在策略上线流程中,发挥了关键作用。传统的关系型数据库和文件存储系统在处理实时行情时存在诸多挑战,这也正是某券商的量化平台负责人在选型过程中遇到的难题。他指出,团队面临开源组件众多、架构链路复杂、因子计算开发成本较高的问题。为了解决这些痛点,团队开始接触 DolphinDB,以期找到一种更高效、更便捷的数据处理方案。“在切换到 DolphinDB 后,肉眼可见,我们团队大幅提升了数据处理的效率,包括数据的完整性准确性都得到了保障。”该负责人表示,基于 DolphinDB 强大的实时数据处理能力,每一笔交易数据、记录以及回报都被实时存储至 DolphinDB,团队能够更便捷地回溯和分析每一笔交易,从而不断优化策略。DolphinDB 的引入,无疑为量化投研和交易都注入了新的活力,打破了技术栈割裂带来的业务壁垒,助力团队取得更加卓越的成绩。


      03 关于D-Day

      D-Day 旨在为用户们提供一个专业、开放的交流机会,方便大家深入探讨在量化交易中如何有效提升综合投研效率,以技术融入业务,创造应用价值。此后我们也将定期在北京、上海、广州、深圳等地举办 D-Day 线下活动,期待我们下一次的相遇!


责任编辑:刘明德
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